首先，风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要职责是监控各种金融产品和所有业务部门的风险限额。商业银行的每日风险状况报告和每日收益/损失表 ...
2014-04-22 11:04
集中性风险管理部门的人员必须具备以下五个方面的主要技能。 （1）风险监控和分析能力 （2）数量分析能力 （3）价格核准能力 （4）模型创建能力 （5） ...
2014-04-22 11:04
（1）集中型的风险管理部门 从全球金融风险管理实践看，集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素：风险监控、数量分析、价格确认、模型创 ...
2014-04-22 11:04
风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。 风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的 ...
2014-04-22 11:04
（1）目标 确保国家法律规定和商业银行内部规章的贯彻执行 确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现 确保风险管理体系的有效性 确保业务 ...
2014-04-21 10:04
商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制 ...
2014-04-21 10:04
①完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序； ②明确股东、董事、监视和高级管理人员的权力、义务； ③建立、健全以监事会为核 ...
2014-04-21 10:04
①董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对商业银行的各项事务作出正确的判断。 ②董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并 ...
2014-04-21 10:04
风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。 风险规避主要通过经济资本配置来实现。 风险规避策略的实施成本 ...
2014-04-21 10:04
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。 风险对冲是管理利率 ...
2014-04-21 10:04
风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。 风险转移可分为保险转移和非保险转移。 出 ...
2014-04-21 10:04
风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就 ...
2014-04-18 11:04
法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 狭义的法律风险 ...
2014-04-18 11:04
声誉是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立起来的宝贵的无形资产。声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经 ...
2014-04-18 11:04
（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括 （2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式 （3）风险是未来结果 ...
2014-04-18 11:04
1．公司治理与内部控制环境 （1）公司治理是现代商业银行的核心确保 必须明确董事会、监视会、高管层和内部相关部门在控制操作风险的职责 内部相关部 ...
2014-04-18 11:04
1．基本指标法（basicindicatorapproach） （1）以单一的指标作为衡量银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本的方法 （2）理由是银行 ...
2014-04-18 11:04
（1）要将因素调整为有意义的风险要素（因基于实际经验、并征求专家意见） （2）在风险评估中，银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定 ...
2014-04-18 11:04
内部操作风险损失事件收集（operationriskossdatacoection，DC） （1）收集内容 总损失数据 损失事件发生的时间、发生的单位信息 总损失中收回部分 损 ...
2014-04-17 11:04
（1）不良资产率（不良贷款率） （2）预期损失率=预期损失/风险敞口 预期损失E=Expectedoss （3）单一（集团）客户授信集中度 （4）贷款风险迁徙 正常 ...
2014-04-17 11:04
1．信贷资产风险分析 （1）五级分类 （2）银行需要做到如下要求 建立健全内部控制体系 建立有效的信贷组织管理体制 审贷分离 完善档案管理制度 保障管 ...
2014-04-17 11:04
1．个人客户的识别与分类 （1）个人客户的识别 （2）个人客户的分类 中国没有采用模型分析的原因 客户群缺乏信用记录 银行收集的客户信用资料不齐全 ...
2014-04-17 11:04
1．集团客户识别与分类 （1）识别 被直接控制 共同被第三方控制 主要投资人（控制10%及以上）、高管层或与其关系密切家庭成员共同直接控制或间接控制 ...
2014-04-17 11:04
1．单一客户的识别和分类 （1）单一客户包括企业单一客户和机构类客户 （2）单一客户的识别（就和上报贷款资料一样的标准） 2．财务状况和现金流量分 ...
2014-04-17 11:04
核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托-代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制 （1）董事会成员应称职、应核准战略目 ...
2014-04-17 11:04
1．资本的作用 （1）为银行**融资 （2）吸收和消化风险 （3）限制银行过度扩张和风险承担 （4）维持市场信心 （5）为商业银行管理，尤其是风险管理** ...
2014-04-17 11:04
1．信用风险债务人或交易对手未能履行金融工具的义务或信用质量发生变化，影响金融工具的价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险属于非系 ...
2014-04-16 13:04
1.进行外部审计有利提高信息披露的质量 (1)我国商业银行信息披露存在的问题 信息披露内容不够深入和全面 会计体系不完善 风险披露不足 表外信息披露不 ...
2014-04-16 13:04
需要的前提条件 完善的信息披露制度 减少政府的监管 坚持严格的市场退出机制 市场约束机制的运行机理 有效的市场约束机制包含以下意思 银行**及时和有 ...
2014-04-16 13:04
(1)有效银行监管的前提条件 (2)市场准入监管的条件 (3)审慎监管的标准和要求 (4)持续监管的手段 (5)对监管信息的要求 (6)对问题机构的处理 (7)对跨境 ...
2014-04-16 13:04
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