1．风险的三种定义 （1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括 （2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式 （ ...
2014-02-10 14:02
6．2市场约束 6．2．1市场约束和信息披露 6．2．1．1市场约束机制及各参与方的作用 1．市场约束的作用方式 （1）市场约束的含义 需要的前提条件 完善 ...
2014-02-10 14:02
6．1．2银行监管方法 1．资本监管 （1）资本监管的重要性 资本监管是银行监管的核心 是提升银行体系稳定性，维护银行业公平竞争的重要手段 银行监管是 ...
2014-02-10 14:02
第六章银行监管和市场约束 2004年6月的《巴塞尔新资本协议》，最低资本充足率，监管部门的监督检查和市场纪律形成三大支柱 6．1银行监管（bankregulat ...
2014-02-10 14:02
重难点 8. 市场风险计量学习要求 答：4.2.1 掌握与市场风险计量有关的基本概念及其实际应用。 4.2.2 掌握不同市场风险计量方法的基本原理、适用范围、 ...
2014-02-10 14:02
基本概念(重点) 1.名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 (1)名义价值：银行持有的金融资产根据历史成本所反映的账面价值(book value)。它对风险管 ...
2014-02-10 14:02
资产分类 1.交易账户和银行账户 (1)交易账户纪录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具或商品头寸。 (2)交易 ...
2014-02-10 14:02
主要交易产品风险特征 主要包括：即期、远期、期货、互换、期权五种，除了即期，其他都是金融衍生产品，有一定的杠杆作用。 1.即期 现金交易，现货交 ...
2014-02-10 14:02
市场风险识别 4.1.1 市场风险特征与分类 市场风险就是指市场价格变动给商业银行带来收益上的不确定性或者是一种损失的可能性。 市场价格：包括利率、 ...
2014-02-10 14:02
重难点 信用风险计量 本节的学习目的 1. 正确认识和理解客户评级的基本概念及主要评级模型; 2. 正确认识和理解债项评级的基本概念及主要方法; 3. 正确 ...
2014-02-10 14:02
组合风险识别 (1)宏观经济因素 答：宏观经济因素(1) ⅰ 在对信贷组合的信用风险进行评估时可能会更多地关注系统性风险的来源与变动情况。 系统性信用 ...
2014-02-10 14:02
5．2国家风险管理 就是一个主权国家处于某种原因，不愿或无力偿还外国银行的贷款本息，或因国际结算款项、投资收益等汇回受阻，给外国银行造成经济损 ...
2014-02-07 13:02
第5章其他主要风险的管理 5．1流动性风险管理 流动性风险管理是银行资产负债管理过程的组成部分，是指银行能够在任何时间里以合理的价格筹措到资金来 ...
2014-02-07 13:02
4．3操作风险监测与报告 4．3．1风险监测 1．风险诱因/环节 从实际来看，比较大的操作风险形成，往往是多种要素共同造成 2．关键风险指标 （1）KRI是 ...
2014-02-07 13:02
个人类客户风险识别 掌握： 答：(1)*9是要掌握个人类客户的识别与分类 例如知道如何划分常用的个人客户分类 掌握个人客户信用风险识别的步骤 (2)第二 ...
2014-02-07 13:02
(二) 集团客户的信用风险特征 答：集团客户授信业务风险 由于对集团客户多头授信、过度授信和不适当分配授信额度，或集团客户经营不善以及集团客户通 ...
2014-02-07 13:02
(一)集团客户风险识别 要求： 答：(1)*9是要掌握集团客户识别与分类 要掌握集团客户的定义，这里所指集团客户是指企业集团客户，企业集团是指相互之间 ...
2014-02-07 13:02
*9节重难点 2. 本节的学习目的 答：正确认识和理解信用风险识别的定义、内容、步骤和方法; 正确认识和理解银行单一法人客户的分类及信用风险识别方法; ...
2014-02-07 13:02
16. 银行风险管理信息系统包括哪些功能? 答：数据收集 数据处理 信息传递 信息系统安全管理 理解数据收集步骤，特别是理解风险信息的特性，包括精确性 ...
2014-02-07 13:02
第4章操作风险管理 4．1操作风险识别 由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险 4．1．1人员因素 1．内部欺诈 2．失职违 ...
2014-01-27 13:01
3．3市场风险监测与控制 3．3．1市场风险监测与控制框架岗位设置及职责约束 1．设定董事会、高管层、具体负责部门三个层次 2．市场风险管理职能与业务 ...
2014-01-27 13:01
3．2市场风险计量 3．2．1基本概念 1．名义价值、市场价值和公允价值 （1）银行持有的金融资产根据历史成本所反映的账面价值（bookvalue） 金融资产买 ...
2014-01-27 13:01
3. 商业银行风险管理组织包括哪些? 答：董事会及其专门委员会 监事会 高级管理层 风险管理部门 其他风险控制部门 4.重点要求 答：(1)要掌握董事会及其 ...
2014-01-27 13:01
商业银行公司治理 商业银行的公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体体现形式。其核心是 ...
2014-01-27 13:01
风险管理的数理基础 (一)收益的计量 1.绝对收益 对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。用数学公式表示为; 绝对收益=P-P。 其中 ...
2014-01-27 13:01
商业银行风险管理的主要策略 (一)风险分散 通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里的古老投资格 言形象地说明了这 ...
2014-01-27 13:01
风险与风险管理 (一)风险、收益与损失 1.风险的含义 风险是一个宽泛且常用的术语。在本书中，风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来 ...
2014-01-27 13:01
第六章 流动性风险管理 考点难点分析 一、流动性资产和负债性资产的内容 流动性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下**，即无 ...
2014-01-27 13:01
第三章市场风险管理 3．1市场风险识别 3．1．1资产分类 1．交易账户和银行账户 （1）交易账户纪录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持 ...
2014-01-23 14:01
2．4信用风险控制 包括三大模块 集团与总行层面信用风险管理的战略及规划 业务操作层面各环节的信用风险管理 整个流程的信用风险控制 2．4．1控制方法 ...
2014-01-23 14:01
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